Сравнение EIHMX с DCARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).
EIHMX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 дек. 1993 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EIHMX и DCARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIHMX и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I | -0.23% | 3.93% | 2.56% | 7.23% | -9.70% | 1.73% | 6.06% | 8.74% | 2.04% | 1.35% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EIHMX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.
EIHMX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.65%
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIHMX и DCARX
EIHMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Доходность на риск
EIHMX vs. DCARX — Ранг доходности на риск
EIHMX
DCARX
Сравнение EIHMX c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIHMX | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.06 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.97 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.57 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.99 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 12.16 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIHMX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.06 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.20 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.93 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EIHMX и DCARX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIHMX и DCARX
Дивидендная доходность EIHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности DCARX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I | 4.02% | 4.99% | 4.38% | 3.21% | 3.30% | 2.40% | 2.90% | 3.88% | 3.87% | 3.90% | 4.10% | 4.12% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIHMX и DCARX
Максимальная просадка EIHMX за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIHMX и DCARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIHMX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -12.27% | -27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | -0.93% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -4.79% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.24% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -0.76% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.23% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIHMX и DCARX
Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что EIHMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIHMX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.51% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 0.71% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 1.28% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 2.25% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 2.93% | +1.47% |