PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFGX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIFGX с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

EIFGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EIFGX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIFGX и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFGX
Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund		-8.66%14.48%42.07%42.23%-32.01%16.33%44.64%35.77%0.68%25.44%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, EIFGX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции EIFGX превзошли акции EGRIX по среднегодовой доходности: 16.00% против 6.32% соответственно.

EIFGX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-7.59%
1 год
13.73%
3 года*
22.98%
5 лет*
9.91%
10 лет*
16.00%

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с EIFGX:
EIFGX с EEIFGX с EIMAXEIFGX с EIAMXEIFGX с FCGSXEIFGX с MEIFXEIFGX с AMRGXEIFGX с BPTRX
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с QLENXEGRIX с BINC

Сравнение комиссий EIFGX и EGRIX

EIFGX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.

EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund
EIFGX
Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

EIFGX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFGX
Ранг доходности на риск EIFGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFGX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFGXEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

5.18

-4.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

6.98

-5.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

2.39

-1.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

5.93

-4.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

24.80

-21.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFGX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFGX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFGXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

5.18

-4.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

2.15

-1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.60

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.29

-0.50

Корреляция

Корреляция между EIFGX и EGRIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFGX и EGRIX

Дивидендная доходность EIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.73%, что больше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFGX
Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund		27.73%25.32%10.78%2.74%32.69%16.44%8.74%9.36%10.11%0.29%0.00%1.25%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок EIFGX и EGRIX

Максимальная просадка EIFGX за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFGX и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIFGXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-14.17%

-22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-3.13%

-11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.93%

-10.18%

-26.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-14.17%

-22.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-3.12%

-8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-1.85%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

0.75%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFGX и EGRIX

Eaton Vance Focused Growth Opportunities Fund (EIFGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIFGXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

1.78%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

2.97%

+9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

3.67%

+18.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

4.00%

+18.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

3.95%

+17.76%