PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с PACEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с PACEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. PACEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и PACEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и PACEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund		-1.68%8.38%6.64%6.38%-13.41%-2.01%6.59%12.82%-1.80%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у PACEX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции EIDOX превзошли акции PACEX по среднегодовой доходности: 7.72% против 3.41% соответственно.

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%

PACEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.80%
1 год
4.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
0.75%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с AMAPX
Часто сравнивают с PACEX:
PACEX с PBDIXPACEX с PYELXPACEX с PYCEXPACEX с AMAPXPACEX с EDFPACEX с DBLEXPACEX с GMOQX

Сравнение комиссий EIDOX и PACEX

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PACEX в 1.16%.

PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EIDOX vs. PACEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PACEX
Ранг доходности на риск PACEX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACEX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c PACEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXPACEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

1.37

+2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.83

1.87

+3.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.33

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.40

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.91

5.13

+11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. PACEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа PACEX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и PACEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXPACEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

1.37

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.22

+1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

0.84

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.94

+0.71

Корреляция

Корреляция между EIDOX и PACEX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и PACEX

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности PACEX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%
PACEX
T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund		5.19%5.50%4.76%3.86%3.06%3.36%3.85%4.26%4.46%3.94%4.27%4.92%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и PACEX

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки PACEX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и PACEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXPACEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-23.40%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-3.35%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-23.40%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-23.40%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-3.07%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-4.20%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.91%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и PACEX

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXPACEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.87%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

1.81%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

3.19%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

3.43%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

4.06%

+0.70%