Сравнение EICOX с WAEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).
EICOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EICOX и WAEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EICOX и WAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund | 2.84% | 33.22% | 11.99% | 25.78% | -14.59% | 13.43% | 13.46% | 12.59% | -14.57% | 31.41% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 4.12% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 38.20% |
Доходность по периодам
С начала года, EICOX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции EICOX превзошли акции WAEMX по среднегодовой доходности: 11.38% против 6.63% соответственно.
EICOX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 11.38%
WAEMX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EICOX и WAEMX
EICOX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.
Доходность на риск
EICOX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск
EICOX
WAEMX
Сравнение EICOX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EICOX | WAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.26 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.82 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.20 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 7.78 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EICOX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.26 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | -0.01 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.37 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.25 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между EICOX и WAEMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EICOX и WAEMX
Дивидендная доходность EICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности WAEMX в 67.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund | 3.58% | 3.68% | 2.02% | 1.95% | 5.72% | 2.71% | 0.10% | 2.00% | 2.95% | 0.00% | 0.59% | 2.35% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 67.61% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок EICOX и WAEMX
Максимальная просадка EICOX за все время составила -38.75%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICOX и WAEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EICOX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.75% | -66.35% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -9.38% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -44.88% | +22.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -44.88% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -22.97% | +11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -16.87% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.65% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EICOX и WAEMX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что EICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EICOX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 7.25% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 12.20% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 16.78% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 17.41% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 17.94% | -4.62% |