PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICOX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICOX с TEQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

EICOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EICOX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICOX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		2.84%33.22%11.99%25.78%-14.59%13.43%13.46%12.59%-14.57%31.41%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EICOX показывает доходность 2.84%, а TEQLX немного выше – 2.92%. За последние 10 лет акции EICOX превзошли акции TEQLX по среднегодовой доходности: 11.38% против 7.93% соответственно.

EICOX

1 день
2.67%
1 месяц
-8.81%
С начала года
2.84%
6 месяцев
8.83%
1 год
30.85%
3 года*
21.39%
5 лет*
12.49%
10 лет*
11.38%

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с EICOX:
EICOX с NOEMXEICOX с FATIXEICOX с VFSAXEICOX с EIDOXEICOX с DEMIXEICOX с VVOAXEICOX с FSELX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Сравнение комиссий EICOX и TEQLX

EICOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

EICOX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICOX
Ранг доходности на риск EICOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICOX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICOX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICOXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.87

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.44

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.24

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

8.90

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICOX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICOX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICOX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICOXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.87

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.22

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.46

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.27

+0.37

Корреляция

Корреляция между EICOX и TEQLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICOX и TEQLX

Дивидендная доходность EICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности TEQLX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		3.58%3.68%2.02%1.95%5.72%2.71%0.10%2.00%2.95%0.00%0.59%2.35%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок EICOX и TEQLX

Максимальная просадка EICOX за все время составила -38.75%, примерно равная максимальной просадке TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICOX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EICOXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.75%

-39.33%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-13.32%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-37.14%

+14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-39.33%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-10.91%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-14.74%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.35%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EICOX и TEQLX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) составляет 8.56%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что EICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICOXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

9.21%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

13.55%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

17.70%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

16.54%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

17.46%

-4.14%