PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIBLX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIBLX с EXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

EIBLX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EIBLX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIBLX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIBLX
Eaton Vance Floating Rate Fund		-1.32%3.90%8.14%12.29%-2.34%4.33%2.38%7.07%0.81%4.48%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, EIBLX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции EIBLX уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 4.78% против 9.93% соответственно.

EIBLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.79%
1 год
2.47%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.58%
10 лет*
4.78%

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating Rate Fund

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EIBLX:
EIBLX с SCHGEIBLX с DFRTXEIBLX с EIRAXEIBLX с VSTSXEIBLX с EIMAXEIBLX с FLYRXEIBLX с DFLYX
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий EIBLX и EXG

EIBLX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EIBLX
Eaton Vance Floating Rate Fund

Доходность на риск

EIBLX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBLX
Ранг доходности на риск EIBLX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBLX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBLX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBLX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIBLXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.03

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.55

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.32

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

5.81

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIBLX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBLX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBLX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIBLXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.03

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.47

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.36

0.50

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.29

+0.96

Корреляция

Корреляция между EIBLX и EXG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBLX и EXG

Дивидендная доходность EIBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности EXG в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIBLX
Eaton Vance Floating Rate Fund		6.86%7.58%8.29%8.58%5.02%3.32%3.68%5.01%4.46%3.82%4.14%4.33%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EIBLX и EXG

Максимальная просадка EIBLX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBLX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

EIBLXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-58.45%

+25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-14.28%

+12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-27.82%

+21.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.70%

-45.36%

+26.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-8.37%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-9.68%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

3.23%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBLX и EXG

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) составляет 0.55%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EIBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIBLXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

7.47%

-6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

10.65%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

18.36%

-15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

17.38%

-14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

19.94%

-16.41%