PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIBLX с CIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIBLX с CIVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIBLX (Eaton Vance Floating Rate Fund) and CIVIX (Causeway International Value Instl) are both mutual funds - EIBLX is a Bank Loan fund managed by Eaton Vance, while CIVIX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI AC World ex USA Value (Net). Over the past 10 years, EIBLX returned 4.68%/yr vs 10.14%/yr for CIVIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EIBLX charges 0.76%/yr vs 0.85%/yr for CIVIX.

Доходность

Сравнение доходности EIBLX и CIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) и Causeway International Value Instl (CIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIBLX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CIVIX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции EIBLX уступали акциям CIVIX по среднегодовой доходности: 4.68% против 10.14% соответственно.

EIBLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.39%
3 года*
6.88%
5 лет*
4.85%
10 лет*
4.68%

CIVIX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.73%
С начала года
5.45%
6 месяцев
9.57%
1 год
23.54%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.62%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIBLX и CIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIBLX
Eaton Vance Floating Rate Fund		0.87%3.90%8.14%12.29%-2.34%4.33%2.38%7.07%0.81%4.48%
CIVIX
Causeway International Value Instl		5.45%39.13%3.73%27.29%-6.77%9.12%5.41%20.11%-18.62%27.20%

Correlation

The correlation between EIBLX and CIVIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2004 г.

0.19

The correlation between EIBLX and CIVIX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating Rate Fund

Causeway International Value Instl

Часто сравнивают с EIBLX:
EIBLX с EIMAXEIBLX с SCHGEIBLX с EIRAXEIBLX с DFRTXEIBLX с FLYRXEIBLX с DFLYXEIBLX с VSTSX
Часто сравнивают с CIVIX:
CIVIX с APDKXCIVIX с VEACIVIX с CIOVXCIVIX с HLMIXCIVIX с BKGICIVIX с CEMVXCIVIX с DODFX

Доходность на риск

EIBLX vs. CIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIBLX
Ранг доходности на риск EIBLX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIBLX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIBLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIBLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIBLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIBLX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CIVIX
Ранг доходности на риск CIVIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIBLX c CIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) и Causeway International Value Instl (CIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIBLXCIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.45

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.12

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.52

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

5.02

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIBLX vs. CIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIBLX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIVIX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIBLX и CIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIBLXCIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.76

0.64

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.52

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.41

+0.87

Просадки

Сравнение просадок EIBLX и CIVIX

Максимальная просадка EIBLX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки CIVIX в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBLX и CIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIBLXCIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-60.93%

+28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.68%

-16.19%

+14.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.72%

-17.30%

+14.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-28.51%

+22.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.70%

-44.87%

+26.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.03%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-10.99%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

4.89%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EIBLX и CIVIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) составляет 0.58%, в то время как у Causeway International Value Instl (CIVIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что EIBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIBLXCIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

5.58%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

14.36%

-12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

17.05%

-14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

18.18%

-15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

19.43%

-15.90%

Сравнение комиссий EIBLX и CIVIX

EIBLX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии CIVIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIBLX и CIVIX

Дивидендная доходность EIBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности CIVIX в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIVIX
Causeway International Value Instl		9.22%9.72%9.25%3.61%1.78%1.82%1.37%4.63%3.55%1.83%1.96%1.95%
EIBLX
Eaton Vance Floating Rate Fund		7.03%7.58%8.29%8.58%5.02%3.32%3.68%5.01%4.46%3.82%4.14%4.33%

Часто задаваемые вопросы

EIBLX and CIVIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIVIX has higher volatility (5.58%) compared to EIBLX (0.58%). In terms of maximum drawdown, EIBLX dropped -32.53% vs CIVIX's -60.93%.

EIBLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIBLX и CIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор