Сравнение EIB5.DE с IBCA.DE
EIB5.DE (Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist) and IBCA.DE (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - EIB5.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 3-5 while IBCA.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIB5.DE returned -0.40%/yr vs 0.84%/yr for IBCA.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EIB5.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for IBCA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EIB5.DE и IBCA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIB5.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у IBCA.DE с доходностью 0.25%.
EIB5.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -0.71%
- 1 год
- 0.23%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- —
IBCA.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 0.88%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 0.37%
Сравнение доходности по годам EIB5.DE и IBCA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB5.DE Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | -0.71% | 2.92% | 2.22% | 5.31% | -10.04% | -1.25% | 1.21% | -1.13% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 0.25% | 2.32% | 3.06% | 3.49% | -4.26% | -0.84% | -0.15% | -0.42% |
Correlation
The correlation between EIB5.DE and IBCA.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between EIB5.DE and IBCA.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIB5.DE vs. IBCA.DE — Ранг доходности на риск
EIB5.DE
IBCA.DE
Сравнение EIB5.DE c IBCA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist (EIB5.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIB5.DE | IBCA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.77 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 2.37 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIB5.DE и IBCA.DE
Максимальная просадка EIB5.DE за все время составила -12.19%, что больше максимальной просадки IBCA.DE в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB5.DE и IBCA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIB5.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.19% | -8.31% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -1.14% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.54% | -1.14% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -5.21% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.37% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -0.84% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.37% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIB5.DE и IBCA.DE
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist (EIB5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что EIB5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIB5.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.34% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 1.31% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 1.40% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 1.56% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 3.81% | -0.37% |
Сравнение комиссий EIB5.DE и IBCA.DE
EIB5.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBCA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIB5.DE и IBCA.DE
Дивидендная доходность EIB5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности IBCA.DE в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB5.DE Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 2.49% | 2.50% | 2.73% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.18% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
EIB5.DE and IBCA.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIB5.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIB5.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IBCA.DE.
EIB5.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 3-5, while IBCA.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for EIB5.DE and 0.15% for IBCA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EIB5.DE и IBCA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор