Сравнение EIB3.DE с SMLD.DE
EIB3.DE (Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EIB3.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Select 1-3, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIB3.DE returned 0.63%/yr vs 25.24%/yr for SMLD.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. EIB3.DE charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EIB3.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIB3.DE показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%.
EIB3.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам EIB3.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.19% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -4.93% | -0.76% | -0.13% | -0.51% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | -2.89% |
Correlation
The correlation between EIB3.DE and SMLD.DE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between EIB3.DE and SMLD.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIB3.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
EIB3.DE
SMLD.DE
Сравнение EIB3.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIB3.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.92 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 1.91 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIB3.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.10 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EIB3.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка EIB3.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB3.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIB3.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -73.78% | +67.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -14.77% | +13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.60% | -22.99% | +21.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.91% | -22.99% | +17.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -3.47% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -17.76% | +15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 7.16% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIB3.DE и SMLD.DE
Текущая волатильность для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) составляет 1.50%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что EIB3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIB3.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 5.38% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 12.79% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 26.64% | -23.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 22.60% | -20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 34.70% | -32.81% |
Сравнение комиссий EIB3.DE и SMLD.DE
EIB3.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIB3.DE и SMLD.DE
Дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SMLD.DE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.41% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
EIB3.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIB3.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIB3.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
EIB3.DE is categorized as European Government Bonds, while SMLD.DE is Energy Equities. EIB3.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 1-3, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.10% for EIB3.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EIB3.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор