Сравнение EIB3.DE с IS3M.DE
EIB3.DE (Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and IS3M.DE (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EIB3.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Select 1-3, while IS3M.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, EIB3.DE returned 0.66%/yr vs 2.14%/yr for IS3M.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EIB3.DE charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for IS3M.DE.
Доходность
Сравнение доходности EIB3.DE и IS3M.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIB3.DE показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у IS3M.DE с доходностью 1.09%.
EIB3.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
IS3M.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение доходности по годам EIB3.DE и IS3M.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.14% | 2.28% | 3.03% | 3.41% | -4.93% | -0.78% | -0.13% | -0.45% |
IS3M.DE iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.09% | 2.60% | 4.13% | 3.42% | -0.29% | -0.36% | 0.09% | -0.03% |
Correlation
The correlation between EIB3.DE and IS3M.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between EIB3.DE and IS3M.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIB3.DE vs. IS3M.DE — Ранг доходности на риск
EIB3.DE
IS3M.DE
Сравнение EIB3.DE c IS3M.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIB3.DE | IS3M.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.53 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 6.88 | -6.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 42.16 | -40.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIB3.DE и IS3M.DE
Максимальная просадка EIB3.DE за все время составила -6.78%, что больше максимальной просадки IS3M.DE в -3.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB3.DE и IS3M.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIB3.DE | IS3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -3.80% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -0.30% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.43% | -0.47% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.91% | -1.13% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.10% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -0.28% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.05% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIB3.DE и IS3M.DE
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что EIB3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIB3.DE | IS3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.29% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 0.65% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 0.79% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 0.77% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.73% | 1.11% | +0.62% |
Сравнение комиссий EIB3.DE и IS3M.DE
EIB3.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IS3M.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIB3.DE и IS3M.DE
Дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что сопоставимо с доходностью IS3M.DE в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.34% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS3M.DE iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
EIB3.DE and IS3M.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3M.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3M.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for EIB3.DE.
EIB3.DE is categorized as European Government Bonds, while IS3M.DE is Ultrashort Bond. EIB3.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 1-3, while IS3M.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for EIB3.DE and 0.09% for IS3M.DE.
Подберите оптимальное распределение для EIB3.DE и IS3M.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор