Сравнение EIB3.DE с DBXP.DE
EIB3.DE (Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and DBXP.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EIB3.DE tracks the Bloomberg Euro Government Select 1-3 while DBXP.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIB3.DE returned 0.63%/yr vs 0.67%/yr for DBXP.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EIB3.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for DBXP.DE.
Доходность
Сравнение доходности EIB3.DE и DBXP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIB3.DE показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у DBXP.DE с доходностью 0.04%.
EIB3.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
DBXP.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 0.22%
Сравнение доходности по годам EIB3.DE и DBXP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.19% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -4.93% | -0.76% | -0.13% | -0.51% |
DBXP.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.04% | 2.21% | 2.99% | 3.41% | -4.59% | -0.85% | -0.18% | -0.48% |
Correlation
The correlation between EIB3.DE and DBXP.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between EIB3.DE and DBXP.DE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIB3.DE vs. DBXP.DE — Ранг доходности на риск
EIB3.DE
DBXP.DE
Сравнение EIB3.DE c DBXP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIB3.DE | DBXP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 2.08 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIB3.DE | DBXP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.65 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок EIB3.DE и DBXP.DE
Максимальная просадка EIB3.DE за все время составила -6.78%, примерно равная максимальной просадке DBXP.DE в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB3.DE и DBXP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIB3.DE | DBXP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -6.77% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -1.24% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.60% | -1.24% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.91% | -5.67% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.55% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.00% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.39% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIB3.DE и DBXP.DE
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что EIB3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIB3.DE | DBXP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.46% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 1.11% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 1.22% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 1.65% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 1.80% | +0.09% |
Сравнение комиссий EIB3.DE и DBXP.DE
EIB3.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBXP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIB3.DE и DBXP.DE
Дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как DBXP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DBXP.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.41% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
EIB3.DE and DBXP.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIB3.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIB3.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for DBXP.DE.
EIB3.DE tracks Bloomberg Euro Government Select 1-3, while DBXP.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for EIB3.DE and 0.15% for DBXP.DE.
Подберите оптимальное распределение для EIB3.DE и DBXP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор