Сравнение EIAMX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EIAMX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIAMX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | -0.88% | 6.31% | 8.22% | 9.93% | -6.18% | 4.57% | 1.89% | 11.67% | -2.45% | 11.61% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EIAMX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции EIAMX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.80% против 6.88% соответственно.
EIAMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 4.80%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIAMX и PRCPX
EIAMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
EIAMX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
EIAMX
PRCPX
Сравнение EIAMX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIAMX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 3.49 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 5.55 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.93 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.86 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 22.46 | -11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIAMX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.49 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 1.27 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.88 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между EIAMX и PRCPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIAMX и PRCPX
Дивидендная доходность EIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | 6.51% | 7.04% | 7.35% | 5.52% | 5.46% | 4.10% | 4.46% | 4.94% | 2.41% | 2.88% | 3.15% | 3.77% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок EIAMX и PRCPX
Максимальная просадка EIAMX за все время составила -43.35%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIAMX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIAMX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -23.07% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -3.03% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.02% | -14.34% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -23.07% | -20.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -1.24% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -3.16% | -13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.66% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIAMX и PRCPX
Текущая волатильность для Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) составляет 0.73%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что EIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIAMX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.24% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 2.48% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 4.12% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 4.79% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 5.45% | +17.03% |