PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHYG.L с STHE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHYG.L с STHE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L).

EHYG.L и STHE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (EUR). Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. STHE.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EHYG.L и STHE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHYG.L и STHE.L

2026 (YTD)202520242023
EHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		-0.83%7.84%7.83%9.46%
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		-0.28%12.13%2.00%5.13%
Разные валюты инструментов

EHYG.L торгуется в GBP, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EHYG.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у STHE.L с доходностью -0.28%.

EHYG.L

1 день
0.71%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STHE.L

1 день
0.71%
1 месяц
0.08%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.90%
1 год
10.13%
3 года*
6.30%
5 лет*
3.73%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

Часто сравнивают с EHYG.L:
EHYG.L с GFGB.LEHYG.L с JHYP.LEHYG.L с STHY.LEHYG.L с HYFC.LEHYG.L с SDHY.LEHYG.L с FAHY.LEHYG.L с HYUS.L
Часто сравнивают с STHE.L:
STHE.L с SDHY.LSTHE.L с FAHY.LSTHE.L с HYFC.LSTHE.L с STHY.LSTHE.L с IHYU.LSTHE.L с HYUS.LSTHE.L с WIAU.L

Сравнение комиссий EHYG.L и STHE.L

EHYG.L берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.

STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged
EHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

EHYG.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHYG.L
Ранг доходности на риск EHYG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHYG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHYG.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHYG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHYG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHYG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
STHE.L
Ранг доходности на риск STHE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHE.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHE.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHE.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHYG.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHYG.LSTHE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.62

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.51

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

3.72

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

12.50

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHYG.L vs. STHE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHYG.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STHE.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHYG.L и STHE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHYG.LSTHE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.34

+2.04

Корреляция

Корреляция между EHYG.L и STHE.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHYG.L и STHE.L

EHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		7.07%7.17%7.64%6.27%4.99%4.57%4.88%5.14%5.37%5.18%5.41%5.28%

Просадки

Сравнение просадок EHYG.L и STHE.L

Максимальная просадка EHYG.L за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки STHE.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHYG.L и STHE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EHYG.LSTHE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.19%

-24.40%

+21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.82%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.16%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-2.04%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.59%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EHYG.L и STHE.L

iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что EHYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHYG.LSTHE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.80%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

3.53%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

6.22%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

7.16%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

9.15%

-5.67%