PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHYG.L с STHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHYG.L с STHY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L).

EHYG.L и STHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (EUR). Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EHYG.L и STHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHYG.L и STHY.L

2026 (YTD)202520242023
EHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		-0.83%7.84%7.83%9.46%
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income		1.63%0.87%10.33%6.65%
Разные валюты инструментов

EHYG.L торгуется в GBP, в то время как STHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EHYG.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у STHY.L с доходностью 1.63%.

EHYG.L

1 день
0.71%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STHY.L

1 день
0.42%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.63%
6 месяцев
3.18%
1 год
4.82%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.03%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

Часто сравнивают с EHYG.L:
EHYG.L с GFGB.LEHYG.L с JHYP.LEHYG.L с SDHY.LEHYG.L с HYFC.LEHYG.L с FAHY.LEHYG.L с HYUS.LEHYG.L с IHYU.L
Часто сравнивают с STHY.L:
STHY.L с JEPG.LSTHY.L с UHYG.LSTHY.L с IHYU.LSTHY.L с GFGB.LSTHY.L с JHYU.LSTHY.L с STHE.LSTHY.L с JHYP.L

Сравнение комиссий EHYG.L и STHY.L

EHYG.L берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.

STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income
EHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

EHYG.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHYG.L
Ранг доходности на риск EHYG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHYG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHYG.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHYG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHYG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHYG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
STHY.L
Ранг доходности на риск STHY.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHY.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHY.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHY.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHY.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHY.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHYG.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHYG.LSTHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.65

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.95

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.37

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

3.52

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHYG.L vs. STHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHYG.L на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа STHY.L равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHYG.L и STHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHYG.LSTHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.65

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.68

+1.69

Корреляция

Корреляция между EHYG.L и STHY.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHYG.L и STHY.L

EHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income		7.04%7.17%7.60%6.36%4.97%4.58%4.89%5.10%5.32%5.21%5.39%5.29%

Просадки

Сравнение просадок EHYG.L и STHY.L

Максимальная просадка EHYG.L за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки STHY.L в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHYG.L и STHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EHYG.LSTHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.19%

-21.75%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.69%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.80%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-1.43%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.52%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EHYG.L и STHY.L

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) составляет 1.91%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что EHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHYG.LSTHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.59%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

4.96%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

7.34%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

8.20%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

9.77%

-6.29%