PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EHYG.L с HYUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EHYG.L и HYUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHYG.L и HYUS.L


Разные валюты инструментов

EHYG.L торгуется в GBP, в то время как HYUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EHYG.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у HYUS.L с доходностью 1.11%.


EHYG.L

1 день
0.71%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYUS.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.11%
6 месяцев
2.85%
1 год
4.44%
3 года*
5.98%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EHYG.L и HYUS.L

EHYG.L берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EHYG.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EHYG.L
Ранг доходности на риск EHYG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHYG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHYG.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHYG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHYG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHYG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHYG.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EHYG.LHYUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.56

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.81

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.33

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

3.30

+6.43

EHYG.L vs. HYUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHYG.L на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа HYUS.L равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHYG.L и HYUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EHYG.LHYUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.56

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.57

+1.81

Корреляция

Корреляция между EHYG.L и HYUS.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EHYG.L и HYUS.L

EHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%.


Просадки

Сравнение просадок EHYG.L и HYUS.L

Максимальная просадка EHYG.L за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки HYUS.L в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHYG.L и HYUS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EHYG.LHYUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.19%

-10.49%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-4.22%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.21%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-1.72%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.64%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EHYG.L и HYUS.L

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) составляет 1.91%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что EHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EHYG.LHYUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.56%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

4.96%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

7.94%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

9.20%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

9.20%

-5.72%