Сравнение EHYG.L с HYUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L).
EHYG.L и HYUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (EUR). Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. HYUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EHYG.L и HYUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EHYG.L и HYUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EHYG.L iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.83% | 7.84% | 7.83% | 9.46% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.11% | 0.89% | 10.17% | 6.92% |
Разные валюты инструментов
EHYG.L торгуется в GBP, в то время как HYUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EHYG.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у HYUS.L с доходностью 1.11%.
EHYG.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYUS.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHYG.L и HYUS.L
EHYG.L берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EHYG.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск
EHYG.L
HYUS.L
Сравнение EHYG.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHYG.L | HYUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.56 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.81 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.10 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.33 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 3.30 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHYG.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.56 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 0.57 | +1.81 |
Корреляция
Корреляция между EHYG.L и HYUS.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHYG.L и HYUS.L
EHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EHYG.L iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 7.49% | 7.38% | 7.54% | 6.30% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок EHYG.L и HYUS.L
Максимальная просадка EHYG.L за все время составила -3.19%, что меньше максимальной просадки HYUS.L в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHYG.L и HYUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EHYG.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.19% | -10.49% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -4.22% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.21% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.72% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.64% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHYG.L и HYUS.L
Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (EHYG.L) составляет 1.91%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что EHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EHYG.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.56% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 4.96% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 7.94% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 9.20% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 9.20% | -5.72% |