Сравнение EHSTX с ETAZX
EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) and ETAZX (Eaton Vance Arizona Municipal Income Fund) are both mutual funds - EHSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance, while ETAZX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EHSTX returned 11.40%/yr vs 2.14%/yr for ETAZX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EHSTX charges 1.01%/yr vs 0.69%/yr for ETAZX.
Доходность
Сравнение доходности EHSTX и ETAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHSTX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у ETAZX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции EHSTX превзошли акции ETAZX по среднегодовой доходности: 11.40% против 2.14% соответственно.
EHSTX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 11.40%
ETAZX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 8.15%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение доходности по годам EHSTX и ETAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 13.72% | 12.11% | 11.25% | 7.93% | -2.80% | 24.25% | 2.29% | 30.84% | -6.96% | 14.79% |
ETAZX Eaton Vance Arizona Municipal Income Fund | 2.06% | 5.02% | 2.42% | 5.89% | -7.95% | 0.66% | 4.71% | 6.80% | 0.87% | 4.88% |
Correlation
The correlation between EHSTX and ETAZX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1993 г. | 0.00 |
The correlation between EHSTX and ETAZX shifts across timeframes, from -0.01 (10 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHSTX vs. ETAZX — Ранг доходности на риск
EHSTX
ETAZX
Сравнение EHSTX c ETAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Arizona Municipal Income Fund (ETAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHSTX | ETAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.71 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.63 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 9.05 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHSTX и ETAZX
Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки ETAZX в -21.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и ETAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHSTX | ETAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -21.54% | -31.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -3.16% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -5.58% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -12.19% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -12.19% | -27.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.37% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -2.37% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.92% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHSTX и ETAZX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Eaton Vance Arizona Municipal Income Fund (ETAZX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHSTX | ETAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 0.89% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 2.27% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 2.96% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 3.84% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 3.91% | +13.40% |
Сравнение комиссий EHSTX и ETAZX
EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ETAZX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHSTX и ETAZX
Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности ETAZX в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 5.32% | 6.12% | 4.03% | 2.93% | 4.25% | 7.32% | 1.94% | 2.76% | 10.94% | 5.88% | 1.33% | 11.02% |
ETAZX Eaton Vance Arizona Municipal Income Fund | 3.26% | 4.02% | 3.74% | 2.84% | 2.41% | 1.98% | 2.63% | 3.00% | 2.97% | 2.95% | 3.19% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
EHSTX and ETAZX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EHSTX has higher volatility (4.13%) compared to ETAZX (0.89%). In terms of maximum drawdown, EHSTX dropped -53.47% vs ETAZX's -21.54%.
ETAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHSTX и ETAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор