Сравнение EHSTX с EBABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX).
EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. EBABX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EHSTX и EBABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EHSTX и EBABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 0.60% | 12.11% | 11.25% | 7.93% | -2.80% | 24.25% | 2.29% | 30.84% | -6.96% | 14.79% |
EBABX Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A | -0.75% | 8.87% | 4.21% | 5.30% | -13.08% | 2.76% | 5.62% | 10.54% | -1.09% | 7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, EHSTX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у EBABX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции EHSTX превзошли акции EBABX по среднегодовой доходности: 9.84% против 3.51% соответственно.
EHSTX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.84%
EBABX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 3.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHSTX и EBABX
EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EBABX в 0.73%.
Доходность на риск
EHSTX vs. EBABX — Ранг доходности на риск
EHSTX
EBABX
Сравнение EHSTX c EBABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHSTX | EBABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.22 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.75 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.73 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 6.37 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHSTX | EBABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.22 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.77 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между EHSTX и EBABX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHSTX и EBABX
Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности EBABX в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 6.05% | 6.12% | 4.03% | 2.93% | 4.25% | 7.32% | 1.94% | 2.76% | 10.94% | 5.88% | 1.33% | 11.02% |
EBABX Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A | 4.53% | 4.89% | 5.31% | 3.83% | 3.77% | 3.23% | 3.64% | 3.71% | 3.89% | 3.29% | 3.66% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок EHSTX и EBABX
Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки EBABX в -17.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и EBABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EHSTX | EBABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -17.19% | -36.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -3.26% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -17.19% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -17.19% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -2.61% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -3.67% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 0.89% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHSTX и EBABX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EHSTX | EBABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 1.59% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 2.60% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 4.24% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 5.26% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 4.68% | +12.59% |