Сравнение EHLT.DE с SPYH.DE
EHLT.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist) and SPYH.DE (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - EHLT.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care while SPYH.DE tracks the MSCI Europe Health Care 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, EHLT.DE returned 5.72%/yr vs 6.16%/yr for SPYH.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EHLT.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for SPYH.DE.
Доходность
Сравнение доходности EHLT.DE и SPYH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHLT.DE показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у SPYH.DE с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции EHLT.DE уступали акциям SPYH.DE по среднегодовой доходности: 5.72% против 6.16% соответственно.
EHLT.DE
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 5.72%
SPYH.DE
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам EHLT.DE и SPYH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | -2.49% | 7.09% | 4.20% | 4.76% | -4.33% | 24.01% | -2.02% | 32.89% | -1.18% | 4.24% |
SPYH.DE SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -1.97% | 7.82% | 3.98% | 7.88% | -4.55% | 25.71% | -2.51% | 33.07% | -1.21% | 2.94% |
Correlation
The correlation between EHLT.DE and SPYH.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.95 |
The correlation between EHLT.DE and SPYH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHLT.DE vs. SPYH.DE — Ранг доходности на риск
EHLT.DE
SPYH.DE
Сравнение EHLT.DE c SPYH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHLT.DE | SPYH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHLT.DE | SPYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EHLT.DE и SPYH.DE
Максимальная просадка EHLT.DE за все время составила -26.14%, примерно равная максимальной просадке SPYH.DE в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLT.DE и SPYH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHLT.DE | SPYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -26.62% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -12.58% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -26.62% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -26.62% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.14% | -26.62% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -10.72% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -8.61% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 5.73% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHLT.DE и SPYH.DE
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) составляет 5.56%, в то время как у SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (SPYH.DE) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что EHLT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHLT.DE | SPYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 6.01% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 12.04% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 17.05% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.76% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 15.82% | +0.37% |
Сравнение комиссий EHLT.DE и SPYH.DE
EHLT.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYH.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHLT.DE и SPYH.DE
Дивидендная доходность EHLT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как SPYH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | 1.33% | 1.30% | 1.78% | 0.00% | 2.28% | 1.89% | 2.32% | 1.88% | 2.32% | 0.49% |
SPYH.DE SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, EHLT.DE and SPYH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYH.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYH.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for EHLT.DE.
EHLT.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care, while SPYH.DE tracks MSCI Europe Health Care 20/35 Capped. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for EHLT.DE and 0.18% for SPYH.DE.
Подберите оптимальное распределение для EHLT.DE и SPYH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор