Сравнение EHDV.DE с ASDV.L
EHDV.DE (Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) and ASDV.L (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - EHDV.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index, while ASDV.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EHDV.DE returned 8.97%/yr vs 6.15%/yr for ASDV.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHDV.DE charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for ASDV.L.
Доходность
Сравнение доходности EHDV.DE и ASDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EHDV.DE торгуется в EUR, в то время как ASDV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASDV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EHDV.DE показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у ASDV.L с доходностью 8.53%. За последние 10 лет акции EHDV.DE превзошли акции ASDV.L по среднегодовой доходности: 8.97% против 6.15% соответственно.
EHDV.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 12.65%
- С начала года
- 14.90%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 8.97%
ASDV.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам EHDV.DE и ASDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 14.90% | 36.54% | 9.86% | 13.76% | -9.03% | 21.15% | -18.04% | 19.08% | -8.88% | 9.88% |
ASDV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 8.53% | 8.63% | 11.77% | 12.01% | -10.38% | 10.20% | -8.10% | 23.37% | -4.75% | 13.89% |
Correlation
The correlation between EHDV.DE and ASDV.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2016 г. | 0.52 |
The correlation between EHDV.DE and ASDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHDV.DE vs. ASDV.L — Ранг доходности на риск
EHDV.DE
ASDV.L
Сравнение EHDV.DE c ASDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHDV.DE | ASDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.47 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 6.30 | +7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHDV.DE и ASDV.L
Максимальная просадка EHDV.DE за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки ASDV.L в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDV.DE и ASDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHDV.DE | ASDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -31.51% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -5.57% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -12.43% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -21.61% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.57% | -31.51% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -6.90% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.19% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHDV.DE и ASDV.L
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что EHDV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHDV.DE | ASDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.28% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 8.48% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 10.81% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 13.59% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 14.94% | +0.45% |
Сравнение комиссий EHDV.DE и ASDV.L
EHDV.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ASDV.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHDV.DE и ASDV.L
Дивидендная доходность EHDV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности ASDV.L в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS | 2.82% | 2.85% | 3.11% | 2.89% | 3.63% | 2.98% | 2.82% | 2.65% | 2.52% | 1.70% | 2.37% | 3.24% |
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.66% | 4.70% | 5.80% | 5.57% | 5.61% | 4.18% | 3.02% | 4.47% | 4.42% | 3.44% | 3.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHDV.DE and ASDV.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHDV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHDV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for ASDV.L.
EHDV.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while ASDV.L is Asia Pacific Equities. EHDV.DE tracks EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index, while ASDV.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for EHDV.DE and 0.55% for ASDV.L.
Подберите оптимальное распределение для EHDV.DE и ASDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор