PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASDV.L с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASDV.L с 5MVL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE).

ASDV.L и 5MVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASDV.L и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASDV.L и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ASDV.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS		3.40%23.27%4.84%15.47%-15.61%2.54%0.15%20.64%-2.08%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		12.40%43.66%14.08%18.20%-15.47%4.16%7.14%17.84%-1.43%
Разные валюты инструментов

ASDV.L торгуется в USD, в то время как 5MVL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5MVL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASDV.L показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 12.40%.

ASDV.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.40%
С начала года
3.40%
6 месяцев
5.51%
1 год
20.39%
3 года*
14.49%
5 лет*
4.81%
10 лет*
7.06%

5MVL.DE

1 день
3.10%
1 месяц
-6.69%
С начала года
12.40%
6 месяцев
22.89%
1 год
54.31%
3 года*
27.40%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с ASDV.L:
ASDV.L с GGRG.LASDV.L с KLIPASDV.L с QQQASDV.L с IDAP.LASDV.L с V3PL.DEASDV.L с VHYD.LASDV.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Сравнение комиссий ASDV.L и 5MVL.DE

ASDV.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

ASDV.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Доходность на риск

ASDV.L vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASDV.L
Ранг доходности на риск ASDV.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDV.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDV.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDV.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDV.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDV.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASDV.L c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASDV.L5MVL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.64

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.21

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

4.42

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

15.79

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASDV.L vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASDV.L на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASDV.L и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASDV.L5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.64

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Корреляция

Корреляция между ASDV.L и 5MVL.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASDV.L и 5MVL.DE

Дивидендная доходность ASDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как 5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASDV.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS		2.88%2.85%3.11%2.89%3.63%2.98%2.82%2.65%2.52%1.70%2.37%3.24%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASDV.L и 5MVL.DE

Максимальная просадка ASDV.L за все время составила -35.08%, примерно равная максимальной просадке 5MVL.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDV.L и 5MVL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASDV.L5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.08%

-32.25%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-14.51%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-20.60%

-14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-6.83%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-6.39%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.13%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ASDV.L и 5MVL.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L) составляет 4.75%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что ASDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASDV.L5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.65%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

15.05%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

20.51%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

18.13%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

19.92%

-4.61%