PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASDV.L с IDAP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASDV.L и IDAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASDV.L и IDAP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASDV.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS
3.40%23.27%4.84%15.47%-15.61%2.54%0.15%20.64%-9.03%29.85%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
10.63%29.69%6.18%13.48%-1.96%3.39%-9.38%13.90%-15.23%17.00%

Доходность по периодам

С начала года, ASDV.L показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у IDAP.L с доходностью 10.63%. За последние 10 лет акции ASDV.L уступали акциям IDAP.L по среднегодовой доходности: 7.06% против 7.48% соответственно.


ASDV.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.40%
С начала года
3.40%
6 месяцев
5.51%
1 год
20.39%
3 года*
14.49%
5 лет*
4.81%
10 лет*
7.06%

IDAP.L

1 день
2.28%
1 месяц
-3.26%
С начала года
10.63%
6 месяцев
18.09%
1 год
42.35%
3 года*
19.42%
5 лет*
10.04%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Сравнение комиссий ASDV.L и IDAP.L

ASDV.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IDAP.L в 0.59%.


Доходность на риск

ASDV.L vs. IDAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASDV.L
Ранг доходности на риск ASDV.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDV.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDV.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDV.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDV.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDV.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASDV.L c IDAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASDV.LIDAP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.73

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.29

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.54

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.84

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

17.35

-8.89

ASDV.L vs. IDAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASDV.L на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа IDAP.L равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASDV.L и IDAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASDV.LIDAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.73

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.24

+0.19

Корреляция

Корреляция между ASDV.L и IDAP.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASDV.L и IDAP.L

Дивидендная доходность ASDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности IDAP.L в 3.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASDV.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS
2.88%2.85%3.11%2.89%3.63%2.98%2.82%2.65%2.52%1.70%2.37%3.24%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
3.72%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%

Просадки

Сравнение просадок ASDV.L и IDAP.L

Максимальная просадка ASDV.L за все время составила -35.08%, что меньше максимальной просадки IDAP.L в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDV.L и IDAP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ASDV.LIDAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.08%

-69.37%

+34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-12.41%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-25.99%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-45.71%

+10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-4.92%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-11.25%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.48%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ASDV.L и IDAP.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L) составляет 4.75%, в то время как у iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что ASDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASDV.LIDAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.96%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.53%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

15.50%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

14.70%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

16.76%

-1.45%