Сравнение ASDV.L с VHYD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L).

ASDV.L и VHYD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. VHYD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASDV.L и VHYD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASDV.L и VHYD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ASDV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS	3.40%	23.27%	4.84%	15.47%	-15.61%	2.54%	0.15%	20.64%	-9.03%	29.85%
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing	5.15%	27.03%	9.33%	11.41%	-5.45%	17.84%	-0.31%	20.75%	-11.70%	19.32%

Доходность по периодам

С начала года, ASDV.L показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции ASDV.L уступали акциям VHYD.L по среднегодовой доходности: 7.06% против 9.70% соответственно.

ASDV.L

1 день: 2.05%

1 месяц: -2.40%

С начала года: 3.40%

6 месяцев: 5.51%

1 год: 20.39%

3 года*: 14.49%

5 лет*: 4.81%

10 лет*: 7.06%

VHYD.L

1 день: 2.00%

1 месяц: -3.60%

С начала года: 5.15%

6 месяцев: 10.40%

1 год: 25.24%

3 года*: 17.00%

5 лет*: 10.65%

10 лет*: 9.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS

Название символа

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с ASDV.L:

ASDV.L с GGRG.L ASDV.L с KLIP ASDV.L с QQQ ASDV.L с IDAP.L ASDV.L с V3PL.DE ASDV.L с EQQQ.L ASDV.L с 5MVL.DE

Часто сравнивают с VHYD.L:

VHYD.L с SCHD VHYD.L с VDIV.DE VHYD.L с JEPQ VHYD.L с WQDV.L VHYD.L с FUSD.L VHYD.L с JEPI VHYD.L с JEGP.L

Сравнение комиссий ASDV.L и VHYD.L

ASDV.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VHYD.L в 0.29%.

ASDV.L

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS

VHYD.L

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

ASDV.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASDV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VHYD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASDV.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ASDV.L	VHYD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.53	1.84	-0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.06	2.35	-0.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.39	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.65	2.56	+0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.46	10.93	-2.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASDV.L vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASDV.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYD.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASDV.L и VHYD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ASDV.L	VHYD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.53	1.84	-0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.78	-0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.63	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.54	-0.12

Корреляция

Корреляция между ASDV.L и VHYD.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASDV.L и VHYD.L

Дивидендная доходность ASDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VHYD.L в 2.63%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ASDV.L SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS	2.88%	2.85%	3.11%	2.89%	3.63%	2.98%	2.82%	2.65%	2.52%	1.70%	2.37%	3.24%
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing	2.63%	2.77%	3.15%	3.31%	3.72%	3.14%	2.90%	3.23%	3.77%	2.96%	3.16%	3.32%

Просадки

Сравнение просадок ASDV.L и VHYD.L

Максимальная просадка ASDV.L за все время составила -35.08%, примерно равная максимальной просадке VHYD.L в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASDV.L и VHYD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ASDV.L	VHYD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.08%	-36.60%	+1.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.61%	-11.51%	+2.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.08%	-20.89%	-14.19%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.08%	-36.60%	+1.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.71%	-4.90%	+0.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.21%	-5.52%	-2.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.45%	2.30%	+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ASDV.L и VHYD.L

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) имеют волатильность 4.75% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ASDV.L	VHYD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.75%	4.71%	+0.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.36%	7.98%	+0.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.28%	13.67%	-0.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.70%	13.65%	+1.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.31%	15.41%	-0.10%

Сравнение ASDV.L с VHYD.L

Доходность

Сравнение доходности ASDV.L и VHYD.L

Сравнение доходности по годам ASDV.L и VHYD.L

Доходность по периодам

ASDV.L

VHYD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ASDV.L и VHYD.L

Доходность на риск

ASDV.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

ASDV.L

VHYD.L

Сравнение ASDV.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ASDV.L vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASDV.L и VHYD.L

Просадки

Сравнение просадок ASDV.L и VHYD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ASDV.L и VHYD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)