Сравнение EHDL.DE с IQSA.DE
EHDL.DE (Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF) and IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - EHDL.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index, while IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco. EHDL.DE is passively managed, while IQSA.DE is actively managed. Over the past 5 years, EHDL.DE returned 7.13%/yr vs 15.02%/yr for IQSA.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EHDL.DE charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for IQSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EHDL.DE и IQSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHDL.DE показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 16.91%.
EHDL.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.03%
IQSA.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 13.42%
- С начала года
- 16.91%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHDL.DE и IQSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 12.16% | 12.82% | 8.32% | 6.17% | -10.93% | 22.11% | -15.54% | 5.78% |
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 16.91% | 9.64% | 29.92% | 20.23% | -9.31% | 35.68% | 0.13% | -2.66% |
Correlation
The correlation between EHDL.DE and IQSA.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHDL.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск
EHDL.DE
IQSA.DE
Сравнение EHDL.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHDL.DE | IQSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 4.85 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 19.96 | -8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHDL.DE и IQSA.DE
Максимальная просадка EHDL.DE за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки IQSA.DE в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDL.DE и IQSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHDL.DE | IQSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -34.12% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -6.20% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -21.35% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -21.35% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.71% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -4.74% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.51% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHDL.DE и IQSA.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (EHDL.DE) составляет 3.05%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что EHDL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHDL.DE | IQSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.35% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 9.01% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 12.43% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 14.77% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.19% | +0.80% |
Сравнение комиссий EHDL.DE и IQSA.DE
EHDL.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IQSA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHDL.DE и IQSA.DE
Дивидендная доходность EHDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как IQSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDL.DE Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.74% | 5.27% | 5.58% | 6.15% | 9.20% | 5.91% | 4.28% | 5.04% | 5.45% | 5.14% | 2.24% |
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHDL.DE and IQSA.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for EHDL.DE.
EHDL.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while IQSA.DE is Global Equities. Their fees differ too: 0.49% for EHDL.DE and 0.30% for IQSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EHDL.DE и IQSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор