Сравнение EGUS с ACSI
EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and ACSI (American Customer Satisfaction ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - EGUS tracks the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index while ACSI tracks the American Customer Satisfaction Investable Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EGUS returned 23.26%/yr vs 18.46%/yr for ACSI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.66%/yr for ACSI.
Доходность
Сравнение доходности EGUS и ACSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGUS показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью 15.03%.
EGUS
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 10.99%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGUS и ACSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 10.15% | 19.02% | 32.85% | 27.00% |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 15.03% | 10.70% | 22.51% | 9.80% |
Correlation
The correlation between EGUS and ACSI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between EGUS and ACSI shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EGUS и ACSI
Секторы
EGUS
ACSI
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Здравоохранение
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
Технологии
EGUS
ACSI
Потребительский циклический сектор
EGUS
ACSI
Коммуникационные услуги
EGUS
ACSI
Промышленность
EGUS
ACSI
Здравоохранение
EGUS
ACSI
Финансовые услуги
EGUS
ACSI
Недвижимость
EGUS
ACSI
-
Коммунальные услуги
EGUS
ACSI
Энергетика
EGUS
ACSI
Сырьевые материалы
EGUS
ACSI
-
Потребительский защитный сектор
EGUS
ACSI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGUS vs. ACSI — Ранг доходности на риск
EGUS
ACSI
Сравнение EGUS c ACSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGUS | ACSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.02 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 11.61 | -6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGUS и ACSI
Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и ACSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGUS | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.87% | -34.49% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -7.76% | -7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -15.27% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | 0.00% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -5.34% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 2.01% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGUS и ACSI
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что EGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGUS | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 2.97% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 9.26% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 11.56% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.68% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 17.36% | +1.96% |
Сравнение комиссий EGUS и ACSI
EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGUS и ACSI
Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ACSI в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 0.79% | 0.91% | 0.69% | 1.01% | 0.81% | 0.31% | 0.82% | 1.64% | 1.59% | 1.20% | 0.18% |
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 0.21% | 0.22% | 0.25% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EGUS and ACSI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGUS has higher volatility (6.03%) compared to ACSI (2.97%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs ACSI's -34.49%.
On 3-year performance, EGUS leads with 23.26% vs 18.46% for ACSI. On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ACSI has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 23.26% return vs 18.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.
ACSI has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.21% for EGUS.
EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index. They also come from different issuers: iShares and Exponential ETFs. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.66% for ACSI.
ACSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGUS и ACSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор