Сравнение EGRW.L с WDEP.L
EGRW.L (WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds from WisdomTree - EGRW.L tracks the MSCI EMU NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, EGRW.L returned 9.78% vs -3.29% for WDEP.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EGRW.L charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности EGRW.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGRW.L торгуется в EUR, в то время как WDEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGRW.L показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 2.04%.
EGRW.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
WDEP.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGRW.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGRW.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 6.24% | 7.66% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 2.05% | 16.13% |
Correlation
The correlation between EGRW.L and WDEP.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGRW.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
EGRW.L
WDEP.L
Сравнение EGRW.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRW.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.17 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | -0.38 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRW.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.11 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EGRW.L и WDEP.L
Максимальная просадка EGRW.L за все время составила -31.84%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -19.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRW.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGRW.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.84% | -19.55% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -19.55% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -13.92% | +13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -6.59% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 8.31% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRW.L и WDEP.L
Текущая волатильность для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) составляет 5.36%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что EGRW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGRW.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 10.37% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 22.43% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 28.83% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 30.51% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.26% | 30.51% | -5.25% |
Сравнение комиссий EGRW.L и WDEP.L
EGRW.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRW.L и WDEP.L
Дивидендная доходность EGRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRW.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 2.09% | 2.15% | 2.28% | 2.00% | 2.30% | 1.72% | 1.04% | 1.61% | 1.94% | 1.37% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EGRW.L and WDEP.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGRW.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGRW.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
EGRW.L tracks MSCI EMU NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. Their fees differ too: 0.29% for EGRW.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для EGRW.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор