Сравнение EGRP.L с EUHD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L).
EGRP.L и EUHD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGRP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. EUHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EGRP.L и EUHD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRP.L и EUHD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRP.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | -3.64% | 18.03% | -6.32% | 17.27% | -12.49% | 13.78% | 10.77% | 27.76% | -13.05% | 16.31% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 6.49% | 42.88% | 5.23% | 11.37% | -3.26% | 13.30% | -13.39% | 11.53% | -7.27% | 11.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EGRP.L показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у EUHD.L с доходностью 6.49%.
EGRP.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
EUHD.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRP.L и EUHD.L
EGRP.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EUHD.L в 0.30%.
Доходность на риск
EGRP.L vs. EUHD.L — Ранг доходности на риск
EGRP.L
EUHD.L
Сравнение EGRP.L c EUHD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRP.L | EUHD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.41 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.98 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.46 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 4.40 | -3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 15.40 | -13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRP.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.41 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.97 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EGRP.L и EUHD.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRP.L и EUHD.L
Дивидендная доходность EGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности EUHD.L в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRP.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 2.28% | 2.11% | 2.32% | 1.98% | 2.18% | 1.83% | 1.03% | 1.68% | 1.91% | 1.36% | 0.00% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.05% | 4.61% | 5.86% | 5.50% | 5.44% | 4.28% | 3.06% | 4.66% | 4.34% | 3.41% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок EGRP.L и EUHD.L
Максимальная просадка EGRP.L за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки EUHD.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRP.L и EUHD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRP.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.89% | -35.97% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -7.46% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -19.82% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -2.27% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -5.37% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.05% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRP.L и EUHD.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRP.L) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что EGRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRP.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 4.55% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 8.35% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 12.72% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 13.69% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 15.56% | +10.13% |