Сравнение EGRIX с PUTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).
EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EGRIX и PUTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRIX и PUTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 3.42% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | -0.71% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 5.24% | 3.34% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EGRIX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у PUTIX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции EGRIX превзошли акции PUTIX по среднегодовой доходности: 6.32% против 3.91% соответственно.
EGRIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.32%
PUTIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRIX и PUTIX
EGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.
Доходность на риск
EGRIX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск
EGRIX
PUTIX
Сравнение EGRIX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRIX | PUTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 2.26 | +2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.98 | 3.64 | +3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.53 | +0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 2.87 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.80 | 11.37 | +13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRIX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 2.26 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.15 | 1.00 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 1.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.07 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между EGRIX и PUTIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRIX и PUTIX
Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности PUTIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.43% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.28% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок EGRIX и PUTIX
Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и PUTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRIX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -9.59% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -1.96% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -9.59% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.17% | -9.59% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -1.55% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -1.25% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.49% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRIX и PUTIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRIX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 0.95% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 1.53% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 2.47% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 2.69% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 2.73% | +1.22% |