PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGRIX с CELFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGRIX с CELFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EGRIX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund) and CELFX (Cliffwater Enhanced Lending Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, EGRIX returned 9.04%/yr vs 11.99%/yr for CELFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EGRIX charges 1.05%/yr vs 2.68%/yr for CELFX.

Доходность

Сравнение доходности EGRIX и CELFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGRIX показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у CELFX с доходностью 4.17%.

EGRIX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
6.21%
С начала года
8.21%
1 год
19.09%
3 года*
13.11%
5 лет*
9.04%
10 лет*
6.51%

CELFX

1 день
0.09%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
3.79%
С начала года
4.17%
1 год
9.19%
3 года*
11.66%
5 лет*
11.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGRIX и CELFX

2026 (YTD)20252024202320222021
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		8.21%20.36%9.50%8.37%-1.94%1.12%
CELFX
Cliffwater Enhanced Lending Fund		4.17%11.33%12.91%12.77%11.57%7.35%

Correlation

The correlation between EGRIX and CELFX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.01

The correlation between EGRIX and CELFX shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Cliffwater Enhanced Lending Fund

Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с EADOXEGRIX с EEGRIX с JSOSXEGRIX с EIDOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLENXEGRIX с AWF
Часто сравнивают с CELFX:
CELFX с DCAIXCELFX с CBYYXCELFX с DFLEXCELFX с APFPXCELFX с BGCIXCELFX с CCLFXCELFX с EIGMX

Доходность на риск

EGRIX vs. CELFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CELFX
Ранг доходности на риск CELFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRIX c CELFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGRIXCELFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.33
10.84

-5.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.59
35.94

-28.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.39

18.73

-16.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.67

50.34

-44.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.48

522.03

-501.55

EGRIX vs. CELFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRIX на текущий момент составляет 5.33, что ниже коэффициента Шарпа CELFX равного 10.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRIX и CELFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGRIX и CELFX

Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки CELFX в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и CELFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGRIXCELFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-2.61%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-0.18%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

-2.61%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-2.61%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.08%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.02%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRIX и CELFX

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGRIXCELFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.21%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

0.61%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

0.85%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

2.17%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

2.16%

+1.80%

Сравнение комиссий EGRIX и CELFX

EGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CELFX в 2.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRIX и CELFX

Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности CELFX в 10.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CELFX
Cliffwater Enhanced Lending Fund		10.55%11.19%11.26%10.67%9.42%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.15%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Часто задаваемые вопросы

EGRIX and CELFX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGRIX has higher volatility (0.90%) compared to CELFX (0.21%). In terms of maximum drawdown, EGRIX dropped -14.17% vs CELFX's -2.61%.

CELFX currently has the higher Sharpe Ratio (10.84 vs 5.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGRIX и CELFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор