Сравнение EGLN.L с VYM
EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EGLN.L returned 10.77%/yr vs 11.59%/yr for VYM. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EGLN.L charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VYM.
Доходность
Сравнение доходности EGLN.L и VYM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGLN.L торгуется в EUR, в то время как VYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGLN.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции EGLN.L уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.77% против 11.59% соответственно.
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
VYM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам EGLN.L и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 14.10% | 1.73% | 25.36% | 3.38% | 5.74% | 35.64% | -7.19% | 26.87% | -1.51% | 2.11% |
Correlation
The correlation between EGLN.L and VYM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.04 |
The correlation between EGLN.L and VYM shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGLN.L vs. VYM — Ранг доходности на риск
EGLN.L
VYM
Сравнение EGLN.L c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGLN.L | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 5.16 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 17.89 | -14.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGLN.L и VYM
Максимальная просадка EGLN.L за все время составила -47.44%, что меньше максимальной просадки VYM в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLN.L и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGLN.L | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -51.83% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -4.85% | -17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -19.91% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -19.91% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | -34.24% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | 0.00% | -19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -8.15% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 1.40% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLN.L и VYM
iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что EGLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGLN.L | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 2.91% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 7.95% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 10.82% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.23% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.08% | -1.08% |
Сравнение комиссий EGLN.L и VYM
EGLN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLN.L и VYM
EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.19% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
EGLN.L and VYM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
EGLN.L is categorized as Gold, while VYM is Dividend. EGLN.L tracks LBMA Gold Price, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for EGLN.L and 0.04% for VYM.
Подберите оптимальное распределение для EGLN.L и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор