PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLIX с PGJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGLIX с PGJZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX).

EGLIX управляется Eagle MLP. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. PGJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 24 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EGLIX и PGJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGLIX и PGJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund		24.64%3.00%43.07%16.07%33.19%49.17%-23.58%9.31%-18.79%-9.37%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		8.87%18.41%17.13%5.85%-7.82%15.06%1.98%28.89%-8.57%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, EGLIX показывает доходность 24.64%, что значительно выше, чем у PGJZX с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции EGLIX превзошли акции PGJZX по среднегодовой доходности: 14.65% против 9.59% соответственно.

EGLIX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.03%
С начала года
24.64%
6 месяцев
26.09%
1 год
20.10%
3 года*
28.54%
5 лет*
28.36%
10 лет*
14.65%

PGJZX

1 день
1.00%
1 месяц
-3.65%
С начала года
8.87%
6 месяцев
10.30%
1 год
23.38%
3 года*
16.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle MLP Strategy Fund

PGIM Jennison Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с EGLIX:
EGLIX с EMOIXEGLIX с BRK-BEGLIX с MPLXEGLIX с AVALXEGLIX с PAXDXEGLIX с RYVIXEGLIX с CSUIX
Часто сравнивают с PGJZX:
PGJZX с KYNPGJZX с GHAAXPGJZX с PAXDXPGJZX с FNARXPGJZX с TORIXPGJZX с IGNAXPGJZX с APWEX

Сравнение комиссий EGLIX и PGJZX

EGLIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PGJZX в 1.17%.

EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

EGLIX vs. PGJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLIX
Ранг доходности на риск EGLIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PGJZX
Ранг доходности на риск PGJZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJZX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLIX c PGJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGLIXPGJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.92

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.47

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.11

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

12.57

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGLIX vs. PGJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа PGJZX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLIX и PGJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGLIXPGJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.92

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.78

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.25

Корреляция

Корреляция между EGLIX и PGJZX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLIX и PGJZX

Дивидендная доходность EGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности PGJZX в 6.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund		4.29%3.98%4.38%5.85%5.25%5.24%10.88%8.08%8.12%7.10%6.38%8.61%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund		6.60%7.18%9.95%1.59%3.30%7.77%1.17%1.58%2.13%1.35%1.71%1.42%

Просадки

Сравнение просадок EGLIX и PGJZX

Максимальная просадка EGLIX за все время составила -78.89%, что больше максимальной просадки PGJZX в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLIX и PGJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGLIXPGJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.89%

-36.64%

-42.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-7.74%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-20.56%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.86%

-36.64%

-32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-4.13%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.80%

-5.66%

-22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

1.91%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLIX и PGJZX

Текущая волатильность для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) составляет 3.96%, в то время как у PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что EGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGLIXPGJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.65%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.49%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

12.49%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

14.22%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

15.73%

+10.40%