Сравнение EGLBX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun International Equity Fund (EGLBX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
EGLBX управляется State Street. Фонд был запущен 4 янв. 1988 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EGLBX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGLBX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLBX Elfun International Equity Fund | -2.73% | 22.41% | 3.40% | 20.35% | -16.09% | 9.11% | 13.33% | 30.15% | -16.35% | 22.99% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EGLBX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции EGLBX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.04% против 0.31% соответственно.
EGLBX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 8.04%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGLBX и PTSIX
EGLBX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
EGLBX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
EGLBX
PTSIX
Сравнение EGLBX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun International Equity Fund (EGLBX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGLBX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.51 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 3.06 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.70 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 12.35 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGLBX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.51 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.28 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.10 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между EGLBX и PTSIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLBX и PTSIX
Дивидендная доходность EGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLBX Elfun International Equity Fund | 11.74% | 11.42% | 6.62% | 1.95% | 6.97% | 8.23% | 1.17% | 1.68% | 2.49% | 1.56% | 2.19% | 1.85% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок EGLBX и PTSIX
Максимальная просадка EGLBX за все время составила -60.96%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLBX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGLBX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.96% | -72.38% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -11.19% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -72.38% | +39.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -72.38% | +39.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -41.74% | +32.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -25.01% | +12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.78% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLBX и PTSIX
Elfun International Equity Fund (EGLBX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что EGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGLBX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.64% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 9.02% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 15.14% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 30.91% | -13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 25.07% | -8.16% |