Сравнение EFRW.DE с VUSA.DE
EFRW.DE (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc) and VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - EFRW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index while VUSA.DE tracks the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past year, EFRW.DE returned 17.03% vs 25.53% for VUSA.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFRW.DE charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EFRW.DE и VUSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFRW.DE показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у VUSA.DE с доходностью 11.38%.
EFRW.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFRW.DE и VUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFRW.DE iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc | 8.09% | 9.95% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 13.07% |
Correlation
The correlation between EFRW.DE and VUSA.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.58 |
The correlation between EFRW.DE and VUSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFRW.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск
EFRW.DE
VUSA.DE
Сравнение EFRW.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRW.DE | VUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.57 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 12.71 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRW.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.20 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.89 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок EFRW.DE и VUSA.DE
Максимальная просадка EFRW.DE за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRW.DE и VUSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFRW.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -33.63% | +26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -7.13% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -4.40% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRW.DE и VUSA.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) имеют волатильность 2.64% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFRW.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.68% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 7.59% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 11.58% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 15.17% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 16.77% | -5.45% |
Сравнение комиссий EFRW.DE и VUSA.DE
EFRW.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRW.DE и VUSA.DE
EFRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRW.DE iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
EFRW.DE and VUSA.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for EFRW.DE.
EFRW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for EFRW.DE and 0.07% for VUSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EFRW.DE и VUSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор