PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRW.DE с SPQB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFRW.DE с SPQB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE).

EFRW.DE и SPQB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 мая 2025 г.. SPQB.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFRW.DE и SPQB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFRW.DE и SPQB.DE

2026 (YTD)2025
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.46%9.95%
SPQB.DE
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF		1.31%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, EFRW.DE показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у SPQB.DE с доходностью 1.31%.

EFRW.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.25%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPQB.DE

1 день
0.50%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.31%
6 месяцев
4.25%
1 год
5.10%
3 года*
10.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF

Часто сравнивают с EFRW.DE:
EFRW.DE с 6TVM.DEEFRW.DE с ZA30.DEEFRW.DE с B500.DEEFRW.DE с SPPE.DEEFRW.DE с XDED.DEEFRW.DE с SP2D.DEEFRW.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с SPQB.DE:
SPQB.DE с SPYSPQB.DE с B500.DESPQB.DE с KROP.DESPQB.DE с SXR8.DESPQB.DE с ZA30.DESPQB.DE с XDED.DESPQB.DE с XSXD.DE

Сравнение комиссий EFRW.DE и SPQB.DE

EFRW.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPQB.DE в 0.50%.

SPQB.DE
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

Доходность на риск

EFRW.DE vs. SPQB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRW.DE
SPQB.DE
Ранг доходности на риск SPQB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQB.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQB.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQB.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQB.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQB.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRW.DE c SPQB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFRW.DE vs. SPQB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRW.DESPQB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.00

-0.08

Корреляция

Корреляция между EFRW.DE и SPQB.DE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRW.DE и SPQB.DE

Ни EFRW.DE, ни SPQB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EFRW.DE и SPQB.DE

Максимальная просадка EFRW.DE за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки SPQB.DE в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRW.DE и SPQB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EFRW.DESPQB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-16.15%

+9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-1.78%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-2.69%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFRW.DE и SPQB.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFRW.DESPQB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

12.04%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

9.75%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

9.75%

+1.63%