PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRW.DE с IU5C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFRW.DE с IU5C.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE).

EFRW.DE и IU5C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 мая 2025 г.. IU5C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Communication Services. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFRW.DE и IU5C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFRW.DE и IU5C.DE

2026 (YTD)2025
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.36%9.95%
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		-1.38%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, EFRW.DE показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у IU5C.DE с доходностью -1.38%.

EFRW.DE

1 день
1.91%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IU5C.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.21%
1 год
18.23%
3 года*
27.16%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EFRW.DE:
EFRW.DE с 6TVM.DEEFRW.DE с B500.DEEFRW.DE с ZA30.DEEFRW.DE с SPPE.DEEFRW.DE с XDED.DEEFRW.DE с SP2D.DEEFRW.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с IU5C.DE:
IU5C.DE с QDVE.DEIU5C.DE с EXV1.DEIU5C.DE с WELX.DEIU5C.DE с IUS2.DEIU5C.DE с IUCM.LIU5C.DE с ^NDXIU5C.DE с VOO

Сравнение комиссий EFRW.DE и IU5C.DE

EFRW.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IU5C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EFRW.DE vs. IU5C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRW.DE
IU5C.DE
Ранг доходности на риск IU5C.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU5C.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU5C.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU5C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU5C.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU5C.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRW.DE c IU5C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFRW.DE vs. IU5C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRW.DEIU5C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.71

+0.23

Корреляция

Корреляция между EFRW.DE и IU5C.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRW.DE и IU5C.DE

Ни EFRW.DE, ни IU5C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EFRW.DE и IU5C.DE

Максимальная просадка EFRW.DE за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки IU5C.DE в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRW.DE и IU5C.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EFRW.DEIU5C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-39.23%

+32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-4.70%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-8.79%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFRW.DE и IU5C.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFRW.DEIU5C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

17.63%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

19.33%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

20.02%

-8.62%