Сравнение EFRW.DE с DBPG.DE
EFRW.DE (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc) and DBPG.DE (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - EFRW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while DBPG.DE is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, EFRW.DE returned 17.03% vs 50.49% for DBPG.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFRW.DE charges 0.17%/yr vs 0.60%/yr for DBPG.DE.
Доходность
Сравнение доходности EFRW.DE и DBPG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFRW.DE показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у DBPG.DE с доходностью 19.52%.
EFRW.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBPG.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 50.49%
- 3 года*
- 34.60%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 24.01%
Сравнение доходности по годам EFRW.DE и DBPG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFRW.DE iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc | 8.09% | 9.95% |
DBPG.DE Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | 19.52% | 29.90% |
Correlation
The correlation between EFRW.DE and DBPG.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.69 |
The correlation between EFRW.DE and DBPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFRW.DE vs. DBPG.DE — Ранг доходности на риск
EFRW.DE
DBPG.DE
Сравнение EFRW.DE c DBPG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRW.DE | DBPG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.30 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 12.66 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRW.DE | DBPG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.26 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.78 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок EFRW.DE и DBPG.DE
Максимальная просадка EFRW.DE за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки DBPG.DE в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRW.DE и DBPG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFRW.DE | DBPG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -59.28% | +52.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -15.43% | +8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.10% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -8.85% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 4.02% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRW.DE и DBPG.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) составляет 2.64%, в то время как у Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что EFRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFRW.DE | DBPG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 5.65% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 15.61% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 22.46% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 30.11% | -18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 31.48% | -20.16% |
Сравнение комиссий EFRW.DE и DBPG.DE
EFRW.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DBPG.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRW.DE и DBPG.DE
Ни EFRW.DE, ни DBPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EFRW.DE and DBPG.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFRW.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRW.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for DBPG.DE.
EFRW.DE is categorized as S&P 500, while DBPG.DE is Leveraged Equities. EFRW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while DBPG.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for EFRW.DE and 0.60% for DBPG.DE.
Подберите оптимальное распределение для EFRW.DE и DBPG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор