Сравнение EFRN.DE с VECP.DE
EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and VECP.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both European Corporate Bonds funds - EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while VECP.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFRN.DE returned 2.35%/yr vs 0.20%/yr for VECP.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. EFRN.DE charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VECP.DE.
Доходность
Сравнение доходности EFRN.DE и VECP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFRN.DE показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у VECP.DE с доходностью 0.52%.
EFRN.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
VECP.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFRN.DE и VECP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.87% | 2.94% | 4.31% | 3.97% | -0.03% | -0.22% | -0.04% | 1.18% | -0.78% |
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.52% | 3.00% | 4.33% | 7.73% | -13.11% | -0.93% | 2.85% | 6.02% | -0.35% |
Correlation
The correlation between EFRN.DE and VECP.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2018 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFRN.DE vs. VECP.DE — Ранг доходности на риск
EFRN.DE
VECP.DE
Сравнение EFRN.DE c VECP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRN.DE | VECP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.10 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.25 | 0.68 | +7.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.61 | 2.33 | +30.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRN.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 0.56 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.35 | 0.04 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.18 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок EFRN.DE и VECP.DE
Максимальная просадка EFRN.DE за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки VECP.DE в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRN.DE и VECP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFRN.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -17.05% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -2.65% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.48% | -2.65% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.13% | -17.05% | +15.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.67% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -4.33% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.77% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRN.DE и VECP.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что EFRN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFRN.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.22% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 2.76% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 3.20% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 4.50% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 5.08% | -3.73% |
Сравнение комиссий EFRN.DE и VECP.DE
EFRN.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VECP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRN.DE и VECP.DE
Дивидендная доходность EFRN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VECP.DE в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.50% | 2.88% | 4.22% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.41% | 3.43% | 3.37% | 3.00% | 1.45% | 0.66% | 0.76% | 0.79% | 0.97% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
EFRN.DE and VECP.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for EFRN.DE.
EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while VECP.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for EFRN.DE and 0.09% for VECP.DE.
Подберите оптимальное распределение для EFRN.DE и VECP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор