PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRN.DE с EXHE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRN.DE с EXHE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and EXHE.DE (iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while EXHE.DE tracks the iBoxx® Pfandbriefe. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFRN.DE returned 2.35%/yr vs -0.95%/yr for EXHE.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFRN.DE и EXHE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRN.DE показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у EXHE.DE с доходностью 0.10%.

EFRN.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.55%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

EXHE.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.94%
3 года*
3.00%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
-0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRN.DE и EXHE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.87%2.94%4.31%3.97%-0.03%-0.22%-0.04%1.18%-0.78%
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		0.10%2.34%2.81%5.29%-13.04%-2.32%1.50%2.46%-0.03%

Correlation

The correlation between EFRN.DE and EXHE.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2018 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EFRN.DE:
EFRN.DE с XEON.DEEFRN.DE с ERN1.LEFRN.DE с EUNT.DEEFRN.DE с SUA0.DEEFRN.DE с ECR1.DEEFRN.DE с JER5.DEEFRN.DE с EUN5.DE
Часто сравнивают с EXHE.DE:
EXHE.DE с IE3E.DEEXHE.DE с SYBQ.DEEXHE.DE с UIQ4.DEEXHE.DE с QDVL.DEEXHE.DE с JREB.DEEXHE.DE с LCVB.DEEXHE.DE с SYBD.DE

Доходность на риск

EFRN.DE vs. EXHE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRN.DE
Ранг доходности на риск EFRN.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRN.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRN.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRN.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRN.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRN.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EXHE.DE
Ранг доходности на риск EXHE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHE.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHE.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHE.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRN.DE c EXHE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRN.DEEXHE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.30

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
0.45

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.05

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.25

0.32

+7.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.61

0.90

+31.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRN.DE vs. EXHE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRN.DE на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа EXHE.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRN.DE и EXHE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRN.DEEXHE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.30

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.35

-0.24

+2.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.42

+0.70

Просадки

Сравнение просадок EFRN.DE и EXHE.DE

Максимальная просадка EFRN.DE за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки EXHE.DE в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRN.DE и EXHE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRN.DEEXHE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.68%

-16.57%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-2.25%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.48%

-2.25%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.13%

-15.41%

+14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-6.77%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-3.37%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.80%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRN.DE и EXHE.DE

Текущая волатильность для iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) составляет 0.34%, в то время как у iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что EFRN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXHE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRN.DEEXHE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.87%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

2.00%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

2.42%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.99%

3.88%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

3.16%

-1.81%

Сравнение комиссий EFRN.DE и EXHE.DE

И EFRN.DE, и EXHE.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRN.DE и EXHE.DE

Дивидендная доходность EFRN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности EXHE.DE в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.50%2.88%4.22%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		1.67%1.61%1.34%0.88%0.38%0.33%0.39%0.53%0.61%0.89%1.14%1.75%

Часто задаваемые вопросы

EFRN.DE and EXHE.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFRN.DE and EXHE.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while EXHE.DE tracks iBoxx® Pfandbriefe.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRN.DE и EXHE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор