Сравнение EFR.TO с NGEX.TO
EFR.TO (Energy Fuels Inc.) and NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) are both stocks. EFR.TO operates in Uranium (Energy), while NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, EFR.TO returned 19.77%/yr vs 106.42%/yr for NGEX.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFR.TO и NGEX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFR.TO показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у NGEX.TO с доходностью 3.95%.
EFR.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -21.48%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 175.16%
- 3 года*
- 34.35%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 21.00%
NGEX.TO
- 1 день
- 6.87%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 58.44%
- 5 лет*
- 106.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFR.TO и NGEX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 5.89% | 169.01% | -22.21% | 13.37% | -13.25% | 78.89% | 117.74% | 12.73% |
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 3.95% | 90.90% | 87.29% | 132.47% | 66.49% | 255.77% | 35.06% | -41.67% |
Correlation
The correlation between EFR.TO and NGEX.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between EFR.TO and NGEX.TO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFR.TO:
CA$5.08B
NGEX.TO:
CA$5.77B
EFR.TO:
-$0.30
NGEX.TO:
-CA$0.63
EFR.TO:
5.03
NGEX.TO:
9.07
EFR.TO:
$84.86M
NGEX.TO:
CA$0.00
EFR.TO:
$25.23M
NGEX.TO:
-CA$36.44K
EFR.TO:
-$72.89M
NGEX.TO:
-CA$134.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR.TO vs. NGEX.TO — Ранг доходности на риск
EFR.TO
NGEX.TO
Сравнение EFR.TO c NGEX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFR.TO | NGEX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.48 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 6.16 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFR.TO и NGEX.TO
Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки NGEX.TO в -66.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и NGEX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR.TO | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -66.75% | -32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.09% | -30.62% | -20.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -30.62% | -28.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.59% | -66.75% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -16.43% | -75.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -18.77% | -72.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.24% | 12.31% | +13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR.TO и NGEX.TO
Energy Fuels Inc. (EFR.TO) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) с волатильностью 26.53%. Это указывает на то, что EFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGEX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR.TO | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.13% | 26.53% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.37% | 45.97% | +20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.73% | 58.36% | +39.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.77% | 62.92% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.81% | 71.85% | -1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR.TO и NGEX.TO
Ни EFR.TO, ни NGEX.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFR.TO и NGEX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и NGEx Minerals Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFR.TO and NGEX.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EFR.TO и NGEX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор