Сравнение EFQ8.DE с EL4S.DE
EFQ8.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF) and EL4S.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EFQ8.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified, while EL4S.DE is a European Government Bonds fund tracking the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFQ8.DE returned 0.12%/yr vs -0.20%/yr for EL4S.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFQ8.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for EL4S.DE.
Доходность
Сравнение доходности EFQ8.DE и EL4S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFQ8.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у EL4S.DE с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции EFQ8.DE превзошли акции EL4S.DE по среднегодовой доходности: 0.12% против -0.20% соответственно.
EFQ8.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 0.12%
EL4S.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам EFQ8.DE и EL4S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFQ8.DE Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | -0.06% | 2.57% | 2.98% | 7.44% | -15.12% | -1.44% | 2.82% | 7.39% | -2.10% | 1.39% |
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 0.21% | 1.65% | 2.76% | 2.50% | -4.56% | -0.96% | -0.79% | -0.84% | -0.57% | -1.08% |
Correlation
The correlation between EFQ8.DE and EL4S.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2011 г. | 0.61 |
The correlation between EFQ8.DE and EL4S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFQ8.DE vs. EL4S.DE — Ранг доходности на риск
EFQ8.DE
EL4S.DE
Сравнение EFQ8.DE c EL4S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFQ8.DE | EL4S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 1.73 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFQ8.DE и EL4S.DE
Максимальная просадка EFQ8.DE за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки EL4S.DE в -9.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFQ8.DE и EL4S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFQ8.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -9.45% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -1.03% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -1.03% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -5.86% | -13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -9.43% | -9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -2.07% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -2.17% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.33% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFQ8.DE и EL4S.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8.DE) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что EFQ8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFQ8.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.33% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 1.00% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 1.15% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 1.47% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 1.13% | +4.23% |
Сравнение комиссий EFQ8.DE и EL4S.DE
EFQ8.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EL4S.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFQ8.DE и EL4S.DE
Дивидендная доходность EFQ8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности EL4S.DE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFQ8.DE Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | 3.57% | 3.18% | 2.61% | 2.33% | 1.18% | 0.92% | 0.90% | 0.96% | 0.67% | 1.17% | 1.70% | 2.59% |
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 1.49% | 1.20% | 0.83% | 0.60% | 0.88% | 0.94% | 0.78% | 1.06% | 0.99% | 1.63% | 1.46% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
EFQ8.DE and EL4S.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4S.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4S.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EFQ8.DE.
EFQ8.DE is categorized as European Corporate Bonds, while EL4S.DE is European Government Bonds. EFQ8.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified, while EL4S.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. Their fees differ too: 0.20% for EFQ8.DE and 0.15% for EL4S.DE.
Подберите оптимальное распределение для EFQ8.DE и EL4S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор