Сравнение EFQ8.DE с ECR3.DE
EFQ8.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF) and ECR3.DE (Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - EFQ8.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified while ECR3.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFQ8.DE returned -1.07%/yr vs 1.59%/yr for ECR3.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFQ8.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for ECR3.DE.
Доходность
Сравнение доходности EFQ8.DE и ECR3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFQ8.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ECR3.DE с доходностью 0.78%.
EFQ8.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 0.12%
ECR3.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.57%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFQ8.DE и ECR3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFQ8.DE Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | -0.06% | 2.57% | 2.98% | 7.44% | -15.12% | -1.44% | 2.82% | -1.24% |
ECR3.DE Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF | 0.78% | 2.98% | 4.20% | 4.16% | -3.71% | -0.12% | 0.42% | -0.02% |
Correlation
The correlation between EFQ8.DE and ECR3.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between EFQ8.DE and ECR3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFQ8.DE vs. ECR3.DE — Ранг доходности на риск
EFQ8.DE
ECR3.DE
Сравнение EFQ8.DE c ECR3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFQ8.DE | ECR3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.85 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 7.23 | -6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFQ8.DE и ECR3.DE
Максимальная просадка EFQ8.DE за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки ECR3.DE в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFQ8.DE и ECR3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFQ8.DE | ECR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -5.30% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -0.89% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -0.89% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -5.05% | -14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -0.24% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -0.98% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.23% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFQ8.DE и ECR3.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8.DE) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что EFQ8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFQ8.DE | ECR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.34% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 1.01% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 1.20% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 1.41% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 1.87% | +3.49% |
Сравнение комиссий EFQ8.DE и ECR3.DE
EFQ8.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ECR3.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFQ8.DE и ECR3.DE
Дивидендная доходность EFQ8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как ECR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECR3.DE Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFQ8.DE Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | 3.57% | 3.18% | 2.61% | 2.33% | 1.18% | 0.92% | 0.90% | 0.96% | 0.67% | 1.17% | 1.70% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
EFQ8.DE and ECR3.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECR3.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECR3.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for EFQ8.DE.
EFQ8.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified, while ECR3.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for EFQ8.DE and 0.12% for ECR3.DE.
Подберите оптимальное распределение для EFQ8.DE и ECR3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор