Сравнение EFQ8.DE с ECR1.DE
EFQ8.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF) and ECR1.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - EFQ8.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified while ECR1.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFQ8.DE returned -1.07%/yr vs 1.99%/yr for ECR1.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EFQ8.DE charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for ECR1.DE.
Доходность
Сравнение доходности EFQ8.DE и ECR1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFQ8.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ECR1.DE с доходностью 1.11%.
EFQ8.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 0.12%
ECR1.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFQ8.DE и ECR1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFQ8.DE Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | -0.06% | 2.57% | 2.98% | 7.44% | -15.12% | -0.26% |
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 1.11% | 2.49% | 3.92% | 3.16% | -0.51% | -0.26% |
Correlation
The correlation between EFQ8.DE and ECR1.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFQ8.DE vs. ECR1.DE — Ранг доходности на риск
EFQ8.DE
ECR1.DE
Сравнение EFQ8.DE c ECR1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFQ8.DE | ECR1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.82 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 18.60 | -18.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 74.21 | -73.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFQ8.DE и ECR1.DE
Максимальная просадка EFQ8.DE за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки ECR1.DE в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFQ8.DE и ECR1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFQ8.DE | ECR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -1.49% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -0.11% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -0.18% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -1.28% | -18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -0.01% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -0.27% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.03% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFQ8.DE и ECR1.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF (EFQ8.DE) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что EFQ8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFQ8.DE | ECR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.22% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 0.41% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 0.54% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 0.63% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 0.63% | +4.73% |
Сравнение комиссий EFQ8.DE и ECR1.DE
EFQ8.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ECR1.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFQ8.DE и ECR1.DE
Дивидендная доходность EFQ8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как ECR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFQ8.DE Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | 3.57% | 3.18% | 2.61% | 2.33% | 1.18% | 0.92% | 0.90% | 0.96% | 0.67% | 1.17% | 1.70% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
EFQ8.DE and ECR1.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECR1.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECR1.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for EFQ8.DE.
EFQ8.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified, while ECR1.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for EFQ8.DE and 0.08% for ECR1.DE.
Подберите оптимальное распределение для EFQ8.DE и ECR1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор