PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIPX с FJTDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFIPX с FJTDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).

EFIPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EFIPX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFIPX и FJTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFIPX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I		-0.23%6.70%4.34%6.01%-6.35%-1.41%5.13%6.00%0.56%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		0.55%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, EFIPX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.

EFIPX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.29%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.27%

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.10%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Часто сравнивают с EFIPX:
EFIPX с BDHIXEFIPX с VOOEFIPX с JSOSXEFIPX с FCNTXEFIPX с FNILXEFIPX с FSELXEFIPX с FSKAX
Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FBNDFJTDX с FLDR

Сравнение комиссий EFIPX и FJTDX

EFIPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%.

EFIPX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Доходность на риск

EFIPX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIPX
Ранг доходности на риск EFIPX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIPX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIPX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIPX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIPXFJTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

3.21

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

11.70

-8.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

4.96

-3.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

15.13

-12.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

67.60

-56.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIPX vs. FJTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIPX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа FJTDX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIPX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIPXFJTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.21

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

2.49

-1.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

2.37

-1.19

Корреляция

Корреляция между EFIPX и FJTDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIPX и FJTDX

Дивидендная доходность EFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности FJTDX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFIPX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I		3.69%3.93%2.81%2.15%1.20%1.21%2.35%2.41%2.26%1.74%1.82%1.55%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.11%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFIPX и FJTDX

Максимальная просадка EFIPX за все время составила -13.33%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIPX и FJTDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFIPXFJTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.33%

-1.90%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-0.30%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-0.90%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.10%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.08%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.07%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIPX и FJTDX

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class I (EFIPX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что EFIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFIPXFJTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.10%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

0.87%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

1.35%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

1.41%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.41%

1.27%

+1.14%