Сравнение EFFE с SPAQ
EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both exchange-traded funds - EFFE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, EFFE returned 30.19% vs 4.10% for SPAQ. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EFFE charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for SPAQ.
Доходность
Сравнение доходности EFFE и SPAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFFE показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у SPAQ с доходностью 3.35%.
EFFE
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPAQ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFE и SPAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 17.73% | 22.42% | -0.84% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 3.35% | 7.35% | 0.34% |
Correlation
The correlation between EFFE and SPAQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFE vs. SPAQ — Ранг доходности на риск
EFFE
SPAQ
Сравнение EFFE c SPAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFFE | SPAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.82 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 2.97 | +4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFFE и SPAQ
Максимальная просадка EFFE за все время составила -13.75%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFE и SPAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFE | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.75% | -5.30% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -5.00% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -0.32% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -0.53% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.39% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFE и SPAQ
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что EFFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFE | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 1.02% | +11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 5.06% | +15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 8.65% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 6.96% | +14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 6.96% | +14.50% |
Сравнение комиссий EFFE и SPAQ
EFFE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFE и SPAQ
Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SPAQ в 16.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.99% | 4.69% | 0.00% | 0.00% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.15% | 16.69% | 3.00% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
EFFE and SPAQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFFE has higher volatility (12.74%) compared to SPAQ (1.02%). In terms of maximum drawdown, EFFE dropped -13.75% vs SPAQ's -5.30%.
On 1-year performance, EFFE leads with 30.19% vs 4.10% for SPAQ. On fees, EFFE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFFE has performed better with a 30.19% return vs 4.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFFE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.15%, compared with 3.99% for EFFE.
EFFE is categorized as Emerging Markets Diversified, while SPAQ is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Harbor and Horizon. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.85% for SPAQ.
EFFE currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFFE и SPAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор