Сравнение EFFE с MEDI
EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) and MEDI (Harbor Health Care ETF) are both exchange-traded funds - EFFE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EFFE returned 39.41% vs 20.75% for MEDI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EFFE charges 0.69%/yr vs 0.80%/yr for MEDI.
Доходность
Сравнение доходности EFFE и MEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFFE показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у MEDI с доходностью -1.24%.
EFFE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 12.05%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEDI
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFE и MEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 25.73% | 22.42% | -0.84% |
MEDI Harbor Health Care ETF | -1.24% | 27.11% | -0.65% |
Correlation
The correlation between EFFE and MEDI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFE vs. MEDI — Ранг доходности на риск
EFFE
MEDI
Сравнение EFFE c MEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFFE | MEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.36 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 4.07 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFFE | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.04 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.78 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок EFFE и MEDI
Максимальная просадка EFFE за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFFE и MEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFE | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.75% | -19.24% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -15.34% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -5.35% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -4.28% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.11% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFE и MEDI
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Harbor Health Care ETF (MEDI) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что EFFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFE | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 6.67% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 15.60% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 20.01% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 18.69% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 18.69% | +1.33% |
Сравнение комиссий EFFE и MEDI
EFFE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MEDI в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFE и MEDI
Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности MEDI в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.73% | 4.69% | 0.00% | 0.00% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.28% | 0.28% | 0.54% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
EFFE and MEDI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFFE has higher volatility (10.26%) compared to MEDI (6.67%). In terms of maximum drawdown, EFFE dropped -13.75% vs MEDI's -19.24%.
On 1-year performance, EFFE leads with 39.41% vs 20.75% for MEDI. On fees, EFFE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, MEDI has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFFE has performed better with a 39.41% return vs 20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFFE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.
EFFE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.28% for MEDI.
EFFE is categorized as Emerging Markets Diversified, while MEDI is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.80% for MEDI.
EFFE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFFE и MEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор