Сравнение EFFE с GBLD
EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) and GBLD (Invesco MSCI Green Building ETF) are both exchange-traded funds - EFFE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while GBLD is a Sustainable fund tracking the MSCI Global Green Building Index. EFFE is actively managed, while GBLD is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EFFE charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for GBLD.
Доходность
Сравнение доходности EFFE и GBLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EFFE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 12.05%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFFE и GBLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 25.73% | 22.42% | -0.84% |
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 4.52% | 17.95% | 1.78% |
Correlation
The correlation between EFFE and GBLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFFE vs. GBLD — Ранг доходности на риск
EFFE
GBLD
Сравнение EFFE c GBLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Invesco MSCI Green Building ETF (GBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFFE | GBLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFFE | GBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EFFE и GBLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFFE | GBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.75% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFFE и GBLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFFE | GBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | — | — |
Сравнение комиссий EFFE и GBLD
EFFE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GBLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFFE и GBLD
Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности GBLD в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 3.73% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 3.45% | 3.27% | 5.34% | 6.60% | 3.79% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
EFFE and GBLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBLD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.
EFFE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 3.45% for GBLD.
EFFE is categorized as Emerging Markets Diversified, while GBLD is Sustainable. They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.39% for GBLD.
Подберите оптимальное распределение для EFFE и GBLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор