PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFFE с GBLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFFE и GBLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Invesco MSCI Green Building ETF (GBLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


EFFE

1 день
-2.70%
1 месяц
12.05%
С начала года
25.73%
6 месяцев
24.36%
1 год
39.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GBLD

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFFE и GBLD


2026 (YTD)20252024
EFFE
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
25.73%22.42%-0.84%
GBLD
Invesco MSCI Green Building ETF
4.52%17.95%1.78%

Correlation

The correlation between EFFE and GBLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF

Invesco MSCI Green Building ETF

Доходность на риск

EFFE vs. GBLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFFE
Ранг доходности на риск EFFE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFFE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFFE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFFE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFFE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFFE: 6363
Ранг коэф-та Мартина

GBLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFFE c GBLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE) и Invesco MSCI Green Building ETF (GBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFFEGBLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

EFFE vs. GBLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFFEGBLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

Просадки

Сравнение просадок EFFE и GBLD


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFFEGBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EFFE и GBLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFFEGBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

Сравнение комиссий EFFE и GBLD

EFFE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GBLD в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFFE и GBLD

Дивидендная доходность EFFE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности GBLD в 3.45%


ПозицияTTM20252024202320222021
EFFE
Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF
3.73%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBLD
Invesco MSCI Green Building ETF
3.45%3.27%5.34%6.60%3.79%3.16%

Часто задаваемые вопросы


EFFE and GBLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBLD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for EFFE.

EFFE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 3.45% for GBLD.

EFFE is categorized as Emerging Markets Diversified, while GBLD is Sustainable. They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for EFFE and 0.39% for GBLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFFE и GBLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор