PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFEIX с EMQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFEIX с EMQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX).

EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г.. EMQIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 31 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EFEIX и EMQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFEIX и EMQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		0.82%32.62%10.11%5.11%-24.36%-3.93%15.57%24.50%-13.19%38.29%

Доходность по периодам

С начала года, EFEIX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у EMQIX с доходностью 0.82%.

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%

EMQIX

1 день
1.66%
1 месяц
-10.16%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.12%
1 год
27.78%
3 года*
13.67%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX
Часто сравнивают с EMQIX:
EMQIX с IGIEXEMQIX с ESFIXEMQIX с EMFIXEMQIX с ESDIXEMQIX с ESCIXEMQIX с EMPTXEMQIX с BADEX

Сравнение комиссий EFEIX и EMQIX

EFEIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EMQIX в 1.02%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Доходность на риск

EFEIX vs. EMQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EMQIX
Ранг доходности на риск EMQIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFEIX c EMQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) и Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFEIXEMQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.64

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.26

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.08

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

7.73

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFEIX vs. EMQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFEIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMQIX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFEIX и EMQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFEIXEMQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.64

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.07

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между EFEIX и EMQIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFEIX и EMQIX

Дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности EMQIX в 5.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		5.23%5.27%2.49%1.73%0.69%35.77%0.73%1.31%11.37%9.50%0.08%

Просадки

Сравнение просадок EFEIX и EMQIX

Максимальная просадка EFEIX за все время составила -40.50%, что меньше максимальной просадки EMQIX в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFEIX и EMQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFEIXEMQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.50%

-42.93%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.45%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-40.57%

+19.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-12.02%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-16.01%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.61%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EFEIX и EMQIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) составляет 6.55%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что EFEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFEIXEMQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.55%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

12.52%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

17.77%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

17.56%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

19.40%

-8.46%