PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с DWOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с DWOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. DWOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и DWOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и DWOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
DWOIX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		-9.24%15.02%33.86%42.21%-33.77%19.08%51.52%29.43%0.63%23.77%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EFCNX превзошли акции DWOIX по среднегодовой доходности: 16.72% против 14.72% соответственно.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

DWOIX

1 день
3.83%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-7.08%
1 год
19.30%
3 года*
19.26%
5 лет*
8.91%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX
Часто сравнивают с DWOIX:
DWOIX с FXAIXDWOIX с MEIFXDWOIX с BBLIXDWOIX с ONERXDWOIX с RYGRXDWOIX с SWLGXDWOIX с BLUEX

Сравнение комиссий EFCNX и DWOIX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии DWOIX в 0.78%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
DWOIX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.

Доходность на риск

EFCNX vs. DWOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DWOIX
Ранг доходности на риск DWOIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWOIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWOIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWOIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWOIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWOIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c DWOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXDWOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

0.88

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

1.41

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.20

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.32

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

4.78

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. DWOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа DWOIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и DWOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXDWOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.88

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.61

+0.02

Корреляция

Корреляция между EFCNX и DWOIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и DWOIX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что меньше доходности DWOIX в 17.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%
DWOIX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		17.20%15.61%9.46%3.66%16.15%14.40%10.82%9.94%19.19%9.73%5.89%6.88%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и DWOIX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, примерно равная максимальной просадке DWOIX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и DWOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXDWOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-38.50%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-15.08%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-38.50%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-38.50%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.83%

+11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-6.67%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

4.15%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и DWOIX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXDWOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.97%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

12.51%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

23.17%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

23.95%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

22.65%

+0.20%