PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. EFAS is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, EFAS returned 28.68% vs 3.96% for CSHP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.63%.

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и CSHP

2026 (YTD)20252024
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%-2.03%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between EFAS and CSHP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.00

The correlation between EFAS and CSHP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и CSHP

Секторы
EFAS
CSHP

Финансовые услуги

30.1%
0.1%

Коммунальные услуги

14.4%

-

Энергетика

13.7%

-

Недвижимость

11.3%

-

Промышленность

9.9%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Финансовые услуги

EFAS
30.1%
CSHP
0.1%

Коммунальные услуги

EFAS
14.4%
CSHP

-

Энергетика

EFAS
13.7%
CSHP

-

Недвижимость

EFAS
11.3%
CSHP

-

Промышленность

EFAS
9.9%
CSHP

-

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
CSHP

-

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
CSHP

-

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
CSHP

-

Сырьевые материалы

EFAS
1.8%
CSHP

-

Здравоохранение

EFAS
0.1%
CSHP

-

Технологии

EFAS
0.1%
CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с PULSCSHP с WEEKCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXX

Доходность на риск

EFAS vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
11.91

-9.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
31.26

-27.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

7.44

-5.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

65.71

-60.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

432.16

-417.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.73, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

11.91

-9.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

10.75

-10.19

Просадки

Сравнение просадок EFAS и CSHP

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-0.08%

-44.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-0.06%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

0.00%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-0.00%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.01%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и CSHP

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

0.07%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

0.24%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

0.33%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

0.40%

+15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

0.40%

+17.93%

Сравнение комиссий EFAS и CSHP

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и CSHP

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and CSHP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAS has higher volatility (2.96%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, EFAS leads with 28.68% vs 3.96% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFAS has performed better with a 28.68% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 3.92% for CSHP.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор