Сравнение EEWG.L с MWOZ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L).
EEWG.L и MWOZ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEWG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEWG.L и MWOZ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEWG.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EEWG.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | -1.94% | 7.35% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | -2.48% | 6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, EEWG.L показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью -2.48%.
EEWG.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEWG.L и MWOZ.L
EEWG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EEWG.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
EEWG.L
MWOZ.L
Сравнение EEWG.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEWG.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.58 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.73 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 10.73 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEWG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.23 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между EEWG.L и MWOZ.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEWG.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность EEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как MWOZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEWG.L iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.21% | 1.18% | 1.37% | 1.59% | 1.78% | 1.28% | 1.43% | 0.76% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEWG.L и MWOZ.L
Максимальная просадка EEWG.L за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -19.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEWG.L и MWOZ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEWG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -19.89% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -7.79% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -4.69% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -4.41% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.98% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEWG.L и MWOZ.L
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEWG.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеют волатильность 4.19% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEWG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.08% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 8.28% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 14.29% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 14.57% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 14.57% | +0.85% |