PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEUD.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEUD.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEUD.L (iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - EEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EEUD.L returned 8.83%/yr vs 10.52%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EEUD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности EEUD.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EEUD.L торгуется в GBP, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEUD.L показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%.

EEUD.L

1 день
0.66%
1 месяц
1.29%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.18%
1 год
18.81%
3 года*
12.96%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEUD.L и CMU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		6.81%23.28%3.38%13.27%-6.77%17.17%4.21%12.69%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%11.87%

Correlation

The correlation between EEUD.L and CMU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.94

The correlation between EEUD.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEUD.L и CMU.L

Секторы
EEUD.L
CMU.L

Финансовые услуги

24.5%
21.8%

Промышленность

19.0%
15.7%

Здравоохранение

13.7%
4.2%

Технологии

9.3%
30.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.1%

Коммунальные услуги

5.1%
5.8%

Энергетика

4.5%
0.0%

Сырьевые материалы

4.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.3%

Недвижимость

1.4%
1.3%

Финансовые услуги

EEUD.L
24.5%
CMU.L
21.8%

Промышленность

EEUD.L
19.0%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

EEUD.L
13.7%
CMU.L
4.2%

Технологии

EEUD.L
9.3%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

EEUD.L
7.9%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

EEUD.L
6.9%
CMU.L
10.1%

Коммунальные услуги

EEUD.L
5.1%
CMU.L
5.8%

Энергетика

EEUD.L
4.5%
CMU.L
0.0%

Сырьевые материалы

EEUD.L
4.1%
CMU.L
2.8%

Коммуникационные услуги

EEUD.L
3.7%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

EEUD.L
1.4%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с EEUD.L:
EEUD.L с SDUE.LEEUD.L с 500P.LEEUD.L с RENG.LEEUD.L с MMS.LEEUD.L с IGSD.LEEUD.L с FEUZ.LEEUD.L с OPEN.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

EEUD.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEUD.L
Ранг доходности на риск EEUD.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEUD.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEUD.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEUD.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEUD.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.98

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.79

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.58

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

9.67

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEUD.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEUD.L на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEUD.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEUD.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.98

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EEUD.L и CMU.L

Максимальная просадка EEUD.L за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEUD.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEUD.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-32.53%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.43%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-11.95%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-21.11%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.18%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-5.80%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.05%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EEUD.L и CMU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) составляет 4.15%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEUD.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.34%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

12.44%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

14.86%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

16.00%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

16.78%

-1.13%

Сравнение комиссий EEUD.L и CMU.L

EEUD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEUD.L и CMU.L

Дивидендная доходность EEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEUD.L
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)		2.38%2.54%2.94%2.76%2.92%2.30%1.92%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EEUD.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EEUD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEUD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.

EEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: BlackRock and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for EEUD.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEUD.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор